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Determinantes del spread de tasas de interés (activas vs pasivas) en la banca peruana
(Universidad del Pacífico, 2023-02) Hinostroza Camargo, Sergio Rodolfo
El spread de tasas de interés bancario es un indicador clave de la eficiencia de un sistema financiero. En Perú, este indicador se ha mantenido en niveles altos, en comparación a los observados en el resto de países de la región Latam, a pesar de las reformas financieras implementadas a inicios de los 90’s. Por ello, el propósito de este trabajo es encontrar los principales determinantes del spread de tasas de interés en la banca peruana. Tras la identificación de los principales canales de transmisión y el análisis de la evidencia empírica durante el período 1991-2019, se encontró que los principales drivers de los spreads para el caso peruano son los factores microeconómicos, asociados a las características específicas de cada banco. Estos incluyen el riesgo crediticio, la eficiencia bancaria y las fricciones financieras (como las tasas de encaje). Por el contrario, la evidencia no parece ser muy concluyente respecto al impacto de la concentración bancaria y de otras variables macroeconómicas (como el crecimiento del PBI, la volatilidad del tipo de cambio) sobre los spreads.