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Análisis de sentimientos en el mercado bursátil: una aplicación para economías emergentes, 1996-2010
(Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas, 2026-06) Tapia Aguilar, Jefferson Francisco; Vilca Porras, Sebastián Efraín; Rodríguez, Beatriz
Las economías emergentes se han caracterizado por tener mercados bursátiles pequeños que no necesariamente se han visto impactados fuertemente por los cambios en las economías globales. Recientes avances en modelos de Natural Language Processing (NLP) han permitido complementar el análisis de los mercados bursátiles a través del análisis de sentimientos. El objetivo de este trabajo es analizar si la información disponible sobre la economía y los negocios tuvo un impacto en formar las expectativas del mercado de valores de Lima entre 1996 y 2010, considerando los comunicados del Banco Central de Reserva del Perú y el diario Gestión. En tal sentido, se analizó la significancia y persistencia de los sentimientos en el mercado de valores de Lima, mediante el índice selectivo. Por lado del análisis del BCRP, se entendió que el efecto del shock es a un horizonte de 3 días, guardando una relevancia económica de carácter marginal. Asimismo, se identificó asimetría del efecto del sentimiento, donde los shocks negativos son más inmediatos, y que el efecto se concentra en los retornos extremos de la distribución. Los hallazgos sugieren que la prensa de negocios no genera un efecto significativo en el mercado de valores por factores de liquidez en el corto plazo.