Validez de las estrategias de momentum y value investment en la Bolsa de Valores de Lima (Capítulo)

Abstract

El ensayo evalúa la eficiencia del mercado bursátil peruano mediante el análisis de dos estrategias de inversión: momentum (seguir tendencias de precios recientes) y value investing (selección de activos basados en valor fundamental). A través de un análisis empírico de los retornos en la Bolsa de Valores de Lima, los autores buscan determinar si estas estrategias generan rentabilidades anormales que contradigan la hipótesis de eficiencia de mercado. El estudio aporta evidencia sobre el comportamiento de los inversionistas locales y la posibilidad de identificar oportunidades de inversión mediante el análisis técnico y fundamental en un mercado emergente.