¿Logra el modelo de Heston captar la dinámica de la volatilidad en los mercados de opciones sobre divisas mejor que el modelo de Garman y Kohlhagen? Un análisis para opciones sobre USD/EUR y PEN/USD (Capítulo)
| dc.contributor.author | Pando Estela, Marina Yolanda de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Villanueva Agüero, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:03:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo técnico compara el modelo de volatilidad estocástica de Heston con el modelo tradicional de Garman y Kohlhagen para valorar opciones sobre divisas (USD/EUR y PEN/USD). El objetivo es determinar si la incorporación de la volatilidad como una variable estocástica permite mejorar la precisión en la valoración de opciones, capturando mejor la dinámica de los mercados financieros. Tras modelar la volatilidad y realizar pruebas estadísticas, las autoras evalúan el desempeño de ambos modelos, proporcionando hallazgos relevantes para la gestión de riesgos cambiarios y la toma de decisiones financieras en mercados con activos derivados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pando Estela, M. Y. L., & Villanueva Agüero, M. (2014). ¿Logra el modelo de Heston captar la dinámica de la volatilidad en los mercados de opciones sobre divisas mejor que el modelo de Garman y Kohlhagen? Un análisis para opciones sobre USD/EUR y PEN/USD. En F. B. Galarza (Ed.), Economía aplicada: Ensayos de investigación económica 2013 (pp. 267-298). Universidad del Pacífico. https://doi.org/10.21678/978-9972-57-312-5-10 | es_PE |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21678/978-9972-57-312-5-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6745 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | https://doi.org/10.21678/978-9972-57-312-5 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Volatilidad estocástica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | ¿Logra el modelo de Heston captar la dinámica de la volatilidad en los mercados de opciones sobre divisas mejor que el modelo de Garman y Kohlhagen? Un análisis para opciones sobre USD/EUR y PEN/USD (Capítulo) | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 |